初心者でもわかるEAを選ぶ時に見る重要な9つのポイント

プロフィール

EAの大魔術師
この世に生まれ何とか勉強していくことで誤魔化しで大学院まで進学したが、就職がうまくいかずIT系の中小企業に就職する。社会人になり将来の不安と日々のストレスと絶望感を味わいながら何とか脱サラを目指しブログと投資を実施中。

 

 

PF(プロフィットファクター)

プロフィットファクターとはEAの成績によって得られた総利益と総損失の割合です。

計算式は「総利益÷総損失」です。

プロフィットファクターは大きいほどよいとされていますが、大きすぎる場合は注意が必要です

ではどのぐらいの大きさがいいかを下記で説明します。

1以下の場合:
損失の方が大きいことを意味しています。損失の方が大きいので利益を得ることはできません。
基本的にプロフィットファクターが1以下のEAは商品として売られていないといってもいいでしょう。

2以上等大きすぎる場合:
大きすぎるとカーブフィッティング(過去の相場に過剰に最適化された状態)の可能性、ナンピンEA、ストップロスがないEAの可能性があるので注意が必要です。

理想は1.1〜2くらいです。
ただし、1.1~2に収まっているというだけではいいシステムか見極めることができません。他の指標も見る必要があります。

【EA選びの基本指標】EAのプロフィットファクターについて考えてみた
【EA選びの基本指標】EAのプロフィットファクターについて考えてみた
目次1 プロフィットファクターとは?2 プロフィットファクターの確認方法3 プロフィットファクターの弱点3.1 損益の途中経過を無視している...

リスクリターン率

リスクリターン率はなるべく大きいEAを選択しましょう。

リスクリターン率とは損益に対しどれだけリスクがあるかを示す数式です。

計算式は「収益÷最大ドローダウン」です。

例えば収益100pips、最大ドローダウンが50pipsだとリスクリターン率は2になります。

リスクリターン率が低いということは取っているリスクに対して期待できるリターンが少ないことを意味しています。

平均勝トレード、平均負トレード

平均勝トレード(平均利益)が平均負トレード(平均損失)よりも小さいと勝率が高くコツコツと利益を出してたまにドカンという損失で今までの利益を吹き飛ばすような傾向にあります。

逆に平均利益の方が大きい場合は勝率は下がりますが、一回の利益が大きいため、負けをカバーして利益を出していくという傾向があります。

どちらがいいかという話は人によって相性があるのではっきりとは言えません。

それぞれのメリット、デメリットを挙げてみました。

平均利益が平均損失よりも小さい(損大利小)

メリット

勝率が高いため負けが少なく、ストレスが少ないこと。
勝率が高いためすぐに利益に繋がり、短期的には資金を増やしやすい。

デメリット

1回負けると大きく資金が減るため元の資金に回復させるのに時間がかかってしまう。
大きく資金が減った時のメンタルの負担が大きい。
1回の負けで減る金額が大きいため、ロットを増やしづらい(ロットを増やすと損失金額が大きくなり、資金管理が難しくなるため)
優位性がなくなると一気に資金が減ってしまう。

平均利益が平均損失よりも大きい(損小利大)

メリット

数回負けても一度の利益で負けをカバーできリスクを抑えた運用ができる。

デメリット

利益が出るのに時間がかかることがあるので、利益が出ている感覚を実感しにくい。

損大利小のほうのEAはデメリットが多いため、あまり多く稼働させることはオススメしません。

総損失が総利益よりも少なくするということが重要なので、どちらがいいかは一概には言えません。

勝率

勝率は高ければ優れているEAというわけではありません。

勝率が高くても1回の負けですべての利益を失ってしまうかもしれません。逆に勝率が低くても一回で取れる利益が多ければ資産は増えていきます。

勝率は買った時の利益、負けた時の損失をセットで見るようにしましょう。

ひとつ注意したいのが、勝率が高すぎるEAは上で説明した損大利小EAの傾向があることです。

【トレード全般の知識】FXを始める前に期待値について知っておこう
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最大保有ポジション数

ポジション数が多くなるとリスク管理が難しくなります。

例えば、ポジション数1〜10、最大ストップロスが50pipsのEAがあるとします。このEAの想定できる損失は0〜500pipsとなり、損失のとりうる範囲が広くなってしまいますし、損失500pipsになる可能性を常に考えながらロットを設定しないといけないためロットを増やしづらくなります。

一方、ポジション数1のEAの場合の最大損失は0~50pipsとなり、1回のトレードの最大損失の範囲が狭くなります。

つまり最大ポジションが少ない方が資金管理の観点からロット数を増やしやすくなります。

以上から、初心者の方はポジション数1のEAをオススメします。

ポジション数が複数になると思わぬ損失を被ることになるからです。

最大ドローダウン、相対ドローダウン

最大ドローダウン

累積損益の一時的な下落のうち、最大の下落金額となっている個所の下落率

相対ドローダウン

ドローダウンのうち、ドローダウンの比率が最大になる時の下落率

バックテストで得られた最大ドローダウンはあまり参考になりません。
ドローダウンはパーセントで表されるのですが、総資金に対してのパーセンテージなので、バックテストで初期資金の設定値を大きく、ロットを小さくすれば、ドローダウンのパーセンテージを減らすことができてしまいます。

なので、ドローダウン●%以内!という広告はまったく意味のない宣伝ということになります。

もし、ドローダウンを確認する場合は、金額に換算するか、pipsに換算した値で確認しましょう。ただし、これからの本番稼働をする際に最大ドローダウンを超えるドローダウンもあり得るということを心にとめておきましょう。

初心者でもわかるEAを選ぶ時に見る重要な9つのポイント
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目次1 PF(プロフィットファクター)2 リスクリターン率3 平均勝トレード、平均負トレード3.1 平均利益が平均損失よりも小さい(損大利小...

資産曲線

バックテストを確認し、資産曲線が必ず右肩あがりになっているものを選びましょう。

資産曲線を確認するときはその形にも注目する必要があります。

綺麗な曲線になっていることが理想ですが、一回の負けで大損するタイプのEAもしくは過剰に最適化されたEA(カーブフィッティング)の可能性があります。

資産曲線の特徴については下の記事で説明しています。

バックテストの資産曲線からEAの特性を知る
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何回もバックテストの資産を曲線を見ているとそこからEAの特性がなんとなくわかるようになってきます。 今回は資産曲線からEAの特性を見ていきま...

バックテスト期間

バックテスト期間が十分に長くないとテスト結果は信用できない可能性があります。

逆に、長ければ長いほど信用できるデータであると言えます。

その理由をサイコロを振った時に例えてみましょう。

サイコロ2回を振って1の目が2回出たとします。

ではこのサイコロは1の目が出やすいサイコロと言えるでしょうか?そうは言えないでしょう。

なぜならサイコロを振った回数が少なすぎるから1が出やすいのか判断ができないとすぐわかるはずです。

これと同様にバックテスト期間が十分に長い結果がないと意味がないのでバックテスト期間が長いEAを選択しましょう。

私は期間の長さは10年以上を目安としています。

取引回数

取引頻度が多いEAを選ぶようにしましょう

取引頻度が少ないEAはそれだけ資産の貯まるスピードも遅くなります。

「取引回数が多いこと=期待値に収束するのが速い」ということなので、取引回数が少ないということは統計学的にも不利になります。

つまり、優秀なEAだとしても取引が少ないとギャンブルに近くなってしまうということです。

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