MT4 EAによるFX自動売買で安定した利益を目指すなら、最優先すべきは「資金管理」です。
どんなに優秀なEAでも、資金配分が雑であれば破産リスクは避けられません。
本記事では、破産確率を下げるポジションサイジングの方法や、ナンピン・マーチンの危険性、さらにバルサラの破産確率を用いたリスク管理の実践法まで、実例と数式を交えて解説します。
読了後には、「どのくらいのロットでトレードすべきか」「どこまでリスクを取っていいのか」が自分で判断できるようになるでしょう。
安易な運用で資金を失う前に、戦略的な資金管理を身につけてください。
資金管理とは
資金管理とは、1回のトレードで許容される損失額やロット数を決定することで、資金が大幅に減少するリスクを最小限にする方法です。
FX自動売買で資金管理を適切に行うことは、破産リスクを回避し、安定したトレード成績を維持するために重要です。
例えば、100万円の資金があるとして、1回のトレードで50万円を失った場合、資金が半分に減ってしまい、リスクが高すぎると言えます。
このような状況を避けるためにも、資金管理が必須です。適切な資金管理を実践しないと、資金が急速に減少し、破産リスクが高まります。
よって、資金管理の重要性を理解し、適切な戦略を実践していくことが求められます。
資金管理で覚えておきたいこと
まずは資金管理をいきなり意識するのも難しいと思うので資金管理で覚えておきたいことをまとめます。
リスクとリワードの関係
リスクとリワード（利益と損失）は切って離せない関係にあります。大きな利益を狙おうとすれば大きなリスクが必要です。
ロットを大きくすれば利益も損失も大きくなります。
大きな利益には大きなリスクがありますのでどのくらい大きく利益を狙うかは資金管理をしながら決める必要があります。
ポジションサイジングをしっかりする
ポジションサイジングとは、ルールに基づいてロットの枚数を決める方法です。
ポジションサイジングによって口座資金の増え方、減り方が変わりますので、適切な方法を選択しないと、資金管理がうまくいきません。
ただし、どんな手法にも合う最適なポジションサイジングはありません。
勝てるシステムでも負けることがある
資金管理を誤ると勝てるシステムでも負けてしまう場合があります。
例えば、勝率50%、勝った時の利益が1万円、負けた時の損失が8千円のシステムがあったとします。
このシステムは長期的に動かし続けると勝てるシステムです。
ですが、資金がもし8千円しかない場合、1回の負けでゲームオーバーです。
これは資金管理ができていないからこそ起こる破産です。
ナンピンマーチンは長期的に必ず破綻する
ナンピンマーチンは短期的に利益を出すにはありですが、長期的に続けていると必ず破綻する手法です。
実施する場合は期間を決め、出金をこまめにする等、特別なやり方をする必要があります。
ポジションサイジングしないのはダメ
ポジションサイジングせずに固定ロットでシステムを回し続けるのはどうでしょう？実はこれも資金管理としてよろしくないです。
固定ロットの場合、資金が増えた時はロットが小さくなり利益が出しづらくなり、利益が減ると過剰にリスクをとったロットになってしまいます。
資金に対して適切なロット数でトレードするのが正しい資金管理です。
とは言え、本気でEAを稼働させたい人にとってはサイジングが必要なのですが、少額で様子見から入るという意味では少額固定ロットはオススメできます。
どんな資金管理をすれば良いか
資金管理にも色々と種類がありますが、基本的には逆マーチンゲールとなるような管理方法がオススメです。基本的なロットの決め方は以下の通り計算します。
枚数＝n（%）×口座資金÷最大損失
口座資金100万円、n=2、最大損失40pips、ドル円の場合、
枚数＝0.02×1000000÷40=20000÷0.4=50000通貨=0.5ロット
のように算出します。
どのくらいのロットでトレードをすればいい？
結論から述べると、初心者のうちは損失が1%以下でトレードを行うべきでしょう。
それで様子を見て勝つことができるようであれば徐々に許容損失を増やしていけばいいです。
ただし、許容損失を増やすほど破産確率が高まるということを覚えておくべきです。
バルサラの破産確率
バルサラの破産確率と言えば、バルサラさんが考えた破産する確率を計算した表が有名です。
この表を使えばリスクに晒す資金の割合、勝率、ペイオフレシオから破産する確率を求めることができます。
求めた破産確率が0になるようなロット設定が大事になります。
総資金に対しての割合が大きいロットでトレードするほど破産する確率が高まります。
1回のトレードで一発退場になったり、資産の数十%を失ったりする場合は資金管理ができていないので確率的に言っても破産するのは必然になります。
詳しくはバルサラの破産確率で調べてみましょう。
おまけ：勝率50%の勝負をするとなぜお金が減るのか？
確率とは思ったよりも残酷です。例えば勝率50%の勝負で連敗する確率を考えてみます。
2連敗：25%
3連敗：16.6%
4連敗：6.25%
5連敗：3.125%
6連敗：1.56%
7連敗：0.78%
8連敗：0.39%
9連敗：0.0019%
10連敗：0.097%
勝率50%でもなんと6連敗する確率が1%ほどあります。
これは決して低い確率ではなく、スマホのガチャでレアが出るくらいの確率ですね。
この時に資金の50%を掛けるトレードをしていたらどうなるでしょうか？ 0.5の6乗＝0.015625なので資金があっという間に1/100になってしまいます。
このように、資金管理ができていない状態で確率50%の勝負をするとほぼ必ず破産してしまいます。
まとめ
今回は様々な資金管理の方法について紹介しました。要点を振り返ってみましょう。
・資金管理をしないと破産する確率が上がる
・固定ロットはあまりよろしくない資金管理
・とりあえず資金管理はn（%）×口座資金÷最大損失で計算すればいい
・最初は１トレードの最大損失を資金の1％以下になるようにし、徐々に増やす
・慣れてきたらバルサラの破産確率をみて破産確率が上がらないようにリスクを増やしていく
適切にポジションサイジングを行ってロットを決めてしっかりと資金管理をする事が大事です。
