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MT4 EAのプロフィットファクター(PF)とは何か?理想はどのくらい?計算式を交えて解説

プロフィットファクター(PF)とは?

総利益と総損失の割合です。
計算式は

「総利益÷総損失」

です。

例えば、1000回トレードを行ったとして、そのうち、400回のトレードが負けトレードで損失が100万円、600回が勝ちトレードで利益が200万円だったとします。この場合、プロフィットファクターの計算は「200/100=2」となります。

プロフィッタファクター(PF)は高いほど全体の損失金額に対して利益が大きいということになります。PFが1以下だと利益が出ない、1より大きいと利益が出るシステムということになります。

なぜプロフィットファクター(PF)が便利なのか?

例えば以下のような例を挙げてみます。

Aさん 1000回トレード、総損失:500万円、総利益:1000万円、PF:2
Bさん 1000回トレード、総損失:100万円、総利益:600万円、 PF:6

AさんとBさんは二人とも稼いだ金額は500万円ですが、Bさんの方が明らかに少ない損失で利益を得ることができています。なのでBさんの方が効率的に稼げているというのがおわかりいただけるかと思います。このように損失を抑えて効率よく稼げているか?がPFを見れば一目瞭然にわかります。Bさんのプロフィットファクター(PF)がAさんの3倍ありますので3倍効率よく稼げていることがわかりますね。

Aさん、Bさん共に5利益が500万円という情報からはわからない情報をプロフィットファクター(PF)から知ることができて便利です。

プロフィットファクター(PF)の確認方法

プロフィットファクター(PF)はMT4のバックテストから確認することができます。バックテストのレポートを開くと赤枠のところに記載されています。

プロフィットファクター(PF)の理想、目安は?

プロフィットファクター(PF)は高すぎたり、低すぎたりすると色々と問題が生じます。理想は1.1〜1.5くらいでしょう。

ではなぜ高すぎたらいけないのかを説明していきます。

プロ フィット ファクター(PF)が高すぎるのはダメ?

プロフィットファクター(PF)は高いほど良いのですが、高すぎると問題が出てきます。

カーブフィッティングの可能性

まず、プロフィットファクター(PF)が高くなるとカーブフィッティング(過剰最適化)の可能性が高くなります。具体的な数値の目安としては、2以上になるとカーブフィッティングもしくは、ナンピンマーチンEA等を疑ってかかった方がよいです。

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プロフィットファクター(PF)の弱点

次のプロフィットファクター(PF)の弱点を上げていきます。

損益の途中経過を無視している

PFは総利益、総損失しか見ていませんので途中経過の損益を無視しています。よって資産曲線がギザギザの不安定なシステムだったとしても利益が大きければPFは大きくなります。

例えば下の2つのバックテストを比較してみます。

PF1.41

PF1.32

プロフィットファクター(PF)だけで見るとPF1.41のシステムの方がいいのですが、資産曲線を見るとPF1.32のシステムの方が安定しているように見えます。

以上からプロフィットファクター(PF)だけではシステムを判断することはできないことがわかります。

※上で説明したような曲線の滑らかさを判断するにはシャープレシオという値を見る必要があります。また、損切りしないシステムは含み損を抱えていても損失にカウントされないのでPFが大きくなりますので、ナンピンシステムもPFが大きくなります。

十分な取引回数が必要

PFは十分なトレード数を確保しないと正しい値が得られません。例えば以下のような例を挙げてみます。

Aさん 10回トレード、 総損失:1万円、 総利益:3万円、  PF:3
Bさん 1000回トレード、総損失:100万円、総利益:300万円、 PF:3

Aさん、Bさん共にPFは3ですが、Aさんのトレード回数がたったの10回です。この場合、AさんよりもBさんの方がPFの方が信頼できる値なのがおわかりいただけると思います。10回しかトレードしていないとたまたまでた数字なのか本当の実力なのか判断が難しくなります。

プロフィットファクター(PF)を見るときはある程度トレード回数を確保した上で確認しましょう。

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