【EA選びの基本指標】EAのプロフィットファクターについて考えてみた

プロフィール

EAの大魔術師
この世に生まれ何とか勉強していくことで誤魔化しで大学院まで進学したが、就職がうまくいかずIT系の中小企業に就職する。社会人になり将来の不安と日々のストレスと絶望感を味わいながら何とか脱サラを目指しブログと投資を実施中。

 

 

プロフィットファクターとは?

総利益と総損失の割合です。
計算式は

「総利益÷総損失」

です。

プロフィッタファクター(PF)は大きいほどよいとされています。

PFが大きいほど全体の損失金額に対して利益が大きいということになります。

PFが1以下だと利益が出ない、1より大きいと利益が出るシステムということになります。

プロフィットファクターの確認方法

プロフィットファクターはバックテストから確認することができます。

バックテストのレポートを開くと赤枠のところに記載されています。

プロフィットファクターの弱点

損益の途中経過を無視している

PFは総利益、総損失しか見ていませんので途中経過の損益を無視しています。

よって資産曲線がギザギザの不安定なシステムだったとしても利益が大きければPFは大きくなります。

例えば下の2つのバックテストを比較してみます。

PF1.41

PF1.32

PFだけで見るとPF1.41のシステムの方がいいのですが、資産曲線を見るとPF1.32のシステムの方が安定しているように見えます。

以上からわかるようにPFだけでシステムを判断することはできないということがわかります。

※上で説明したような曲線の滑らかさを判断するにはシャープレシオという値を見る必要があります。

また、損切りしないシステムは含み損を抱えていても損失にカウントされないのでPFが大きくなります。

もちろん、ナンピンシステムもPFが大きくなります。

十分な取引回数が必要

PFは十分なトレード数を確保しないと正しい値が得られません。

例えば、取引回数10回(利益3万円、損失1万円)でPF3と言われても信用に値しないのは言われなくてもおわかりかと思います。

プロフィットファクターが高ければいい?

ここまでの説明でPFが高ければいいわけではないということが分かったと思います。

逆にいうとPFが1.1でも安定しているシステムであれば十分に稼働するに値します。

PFだけでは評価指標としては不十分ということになります。

PFが大きいという前面に出してくるEA広告には注意しましょう。

まとめ

PFが大きければいいというわけではないので、PFが大きい、小さいに惑わされずにシステムを選択しましょう。

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