【ポジションサイジング】EA、自動売買のロット数はいくつにすればいいか

プロフィール

EAの大魔術師
この世に生まれ何とか勉強していくことで誤魔化しで大学院まで進学したが、就職がうまくいかずIT系の中小企業に就職する。社会人になり将来の不安と日々のストレスと絶望感を味わいながら何とか脱サラを目指しブログと投資を実施中。

 

 

みなさんはEAのロット数(ポジションサイジング)を適当に決めていないでしょうか? 実はロットのサイズはとても大事な要素です。

今回は、なぜ重要なのかロットサイズの決め方等について説明します。

ロット数の重要性

ロット数はとても重要な要素です。具体的に言いますと、勝てるシステムを動かしたとしても、ポジションサイジング次第ではリスクをとりすぎて負けるシステムとなります。(ちなみに負けるシステムはどんなにロット数を弄っても負けます。)

そして、ポジションサイジングを全く行わない場合もリスクになります。固定ポジションでEAを動かすとリスクをとりすぎていたり、リスクをとらな過ぎて利益が微々たるものになっていたりします。

なのでポジションサイジング覚えなければいけない必須事項になります。

ポジションサイジングの方法

EAがどんな動作をするのか本当に優位性があるのかを確認する必要があるため、まず最初にどんなEAでも最初は最低ロットで試すことが大事です。

最低ロットで問題なさそうなら以下の方法でサイジングを行います。

短期的に大ロットにする

もし短期的にしか通用しない優位性を持つEAだとわかっていた場合、短期的に大きなロットでトレードするのは戦略としてはありです。

これを行うにはそれだけの優位性とトレード期間を決める判断能力が必須なので上級者向けのテクニックとなります。なので普通は次に紹介する方法でポジションサイジングを行います。

高勝率EAを使ったハイレバスキャル短期決戦手法
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長期投資的な目線で言えばリスクが小さく期待値がプラスになるEAを稼働させ続けることが絶対条件です。 しかし、それほど大きな資金が用意できずに...

サイジングの例

例というか書籍からの引用ですが、下記の通りロット数を計算する方法があります。

ロット = n × 口座残高 ÷ ウォークフォワードテストから得た最大損失

n = 比率

後はnを自由に決めればいいのですが、nは一般的に0.02より小さくします。

本当はモンテカルロ法を使って分析が必要なのですが、ここでは割愛します。こんな難しい分析は面倒だという方はEAに最初からついている複利機能を使うしかありません。次に複利について説明します。

複利の凄さについて

複利は怖いイメージがあるかもしれませんが、言い変えると資金管理を自動で行ってくれる機能です。リスクに晒す資金の割合さえ間違えなければ正しいリスクでロット数を自動算出してくれます。これによりロット数を決めるのに迷わずに済みます。

複利についてメリットとデメリットをそれぞれいていきます。

複利運用のメリット

複利運用のメリットは勝ち続けることができれば資金を加速度的に増やせることです。資金を早く増やせるので運用資金資金が元々少ない人、資金を一気に増やしたい人に向いているスタイルであると言えます。

複利運用のデメリット

複利運用のデメリットはトレードで勝ち続けてもリスクが減らないことです。

固定ロットの運用であれば勝てば勝つほどリスクが減少し、破産確率がどんどん減って行くはずです。しかし複利運用の場合、勝ち続けてもリスクが一定のためEAの調子が悪くなってドローダウンを食らった時に大きく資金が減る傾向にあります。

具体的な例です。
資金の50%を損失する複利運用した場合を考えてみます。

複利で負け続けた場合
資金10万円→5万円→2.5万円
資金100万円→50万円→25万円
資金1000万円→500万円→250万円→125万円

単利で負け続けた場合
資金10万円→5万円→0万円
資金100万円→95万円→90万円
資金1000万円→995万円→990万円

複利で負け続けた場合、資金が大きいと損失金額も大きくなりますが、単利で負け続けた場合は損失金額が一定になっていることがわかります。

複利機能の使い方

複利機能を仕様する場合、損失の割合を決める必要があります。一般的には1トレードの損失が口座残高の1~5%になるように設定します。

EAによって複利機能の使い方はバラバラなのでここだけは自分で判断するしかありません。

ここまでがポジションサイジングのお話しですが、おまけで複数ポジションと単ポジションについてのお話しをします。

複数ポジションと単ポジションEAの違い

複数ポジションを持つ場合

複数ポジションを持つ場合はエントリータイミング、もしくは決済タイミングをずらす場合がほとんどです。

複数ポジションを持つ場合を見てみましょう。

まずはじめて1つ目のポジションを買いで持ちます。しかしその後チャートが下がってしまったため、もう一つ買いポジションを持ちます。

このようにする理由は、1つ目のポジションは上がったらいいなという期待を込めたお試しポジション的な意味を持っているからです。

例えば、2つ目のポジションはもっと下がってから保有したい、2つ目のポジションは早期に決済して利益を確保したい等相場に柔軟に対応ができます。

■複数ポジションを持つEAの例

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複数ポジションのメリット

これは1つ目のポジションが負けたとしても2つ目のポジションが勝ちになれば結果として全体の損失を抑えることに繋がります。これよって相場に柔軟に対応してできて、勝率を上げることもできます。

※よくある勘違い
収益をpipsで見てみると複数ポジションのEAの方が多くのpipsを獲得できる傾向にあります。これは複数ポジション持つことにより多くのリスクをとるため利益もその分増えるのであり、複数ポジションEAの方が優れているというわけではありません。 EAを見るときは必ず利益と損失(リスク)をセットで見なければいけないのです。

複数ポジションは利益も倍以上になりますが、リスクも倍以上になるのです。

複数ポジションのデメリット

複数ポジションの場合は単ポジションEAに比べるとロット数が大きくなるため損失金額が大きくなりやすく、資金管理が難しくなります。

例えば3ポジション持ち、ストップロスが50pipsのEAの場合、最大損失が50pips×3で150pipsとなります。最大150pipsの損失となります。当然ですが、1ポジションを持ったときより損失が3倍になります。

次にトレード回数についてです。

1回のトレードでも例えば2ポジションのEAは2回のトレードとみなされます。 つまり、バックテストやフォワードテストの取引頻度が多く見えてしまうということになります。

取引頻度が実はそんなに多くないEAでした、となるとバックテストの信頼性は非常に落ちることになりますので気を付けて確認しましょう。

単ポジションEAの特徴

単ポジションEAは1つだけポジションを持つというシンプルなEAです。

■単ポジションを持つEAの例

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単ポジションのメリット

1つしかポジションを持たないため、最大ストップロスが明確でわかりやすく、損失のブレ幅も少なくなります。

単ポジションEAの場合は1つのポジションなので明確にどれだけ最大損失になるのかを判断することができます。

単ポジションのデメリット

デメリットは特にありませんが、複数ポジションのEAと比較すると、相場に柔軟に対応ができない可能性があります。

またお試しポジションを持たないため、精度の高いエントリーが求められ、結果的に取引頻度が少なくなる傾向にあります。あくまでも傾向です。

2つのEAを比較して

それぞれのメリット、デメリットを見ていきましたが、結局は好みの選択になります。

ロットは必ず分割して持ちたい場合やしっかりと資金管理できる方は複数ポジションのEAを運用すればよいし、単ポジションじゃないと安心できないという方であれば単ポジションのEAを運用すればよいです。

結局のところ最終的にいきつく答えとしては・・・ 金管理さえしっかりできていれば問題なし!ということになります。

まとめ

ポジションサイジングせずに固定ロットで取引するとリスクが大きすぎたり、リスクが少なすぎたりするため、一定リスクでロット数を決めることが大事です。

そのためにはリスクを元にロットを計算するか、EAの複利機能を使いましょう。

単ポジションと複ポジションのEAの違いを簡単に説明すると下記のとおりです。
・複数ポジションはポジションが多い分リスクも大きくなる
・単ポジションはリスク管理しやすい

それぞれの特性をよく理解した上でEAを選択しましょう。

初心者の場合は高ロットを複数ポジションで被弾してしまいことがありますので単ポジションからの運用をおすすめします。

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