Quant Analyzer（クオンツアナライザー）でバックテスト結果を分析する際にAnalyzeのOverViewの分析結果がよく分からなかったりします。
↓の結果です。
そこで今回は分析結果の各項目の意味を調べてみました。全ての意味を理解することはできませんでしたので、？項目について誰か知っていたら情報提供をお願いしたいです。
また解説に誤りがある可能性があるのでご了承下さい。
TOTAL PROFIT
最終的に残った利益
OF TRADES
総トレード数
SHARPE RATIO（シャープレシオ）
シャープレシオ
「（投資商品のリターン － 無リスク利子率） ÷ 投資商品の年率リスク」
と表現されることが多い
簡単に言えば、利益とリスクの比率のことでシャープレシオが大きいほど資産曲線がなめらかになり、安定性のある利益が見込めます。
バックテスト時にスタート時の資金を大きくしすぎたり、小さくしすぎたりするとと信頼できる数値にならない可能性があるので、適切な資金でバックテストが必要です。
PROFIT FACTOR（プロフィットファクター）
プロフィットファクター
「総利益÷総損失」
で計算されます。
プロフィットファクターが大きいほど全体の損失金額に対して利益が大きいということになります。
例えばプロフィットファクターが1.1のシステムがあったとします。この場合仮に利益100万円を得たとするとこの先に90万円の損失が出る可能性が高いということを知ることができます。
RETURN/DD RATIO
リターンドローダウンレシオ
純損益とドローダウンの割合のこと。この値が大きいほどドローダウンのリスクに対して大きな利益が見込めます。
リターンドローダウンレシオが低い場合はドローダウンリスクに対して得られる利益が少ないことを意味しており、効率の悪いシステムということがわかります。
WINNING PERCENTAGE
勝率
DRAWDOWN
ドローダウン
%DRAWDOWN
ドローダウンの割合
DAILY AVG PROFIT
１日の平均利益
MONTHLY AVG PROFIT
月の平均利益
AVERAGE TRADE
1トレードの平均利益
ANNUAL %/MAX DD %
１年のドローダウンとマックスドローダウンの割合
R EXPECTANCY（R期待値）
R期待値、タープの期待値
「（平均利益 × 平均勝率 ＋ 平均損失 × 平均負率） / 平均損失の絶対値」
で計算されます。
1トレード分の期待値は平均の損失に対してどれくらい大きいかを示しています。
R期待値が大きい場合、1トレードのリスクに対しての利益効率が良いということを示しています。
R期待値が小さい場合、1トレードのリスクに対しての利益効率が悪いということを示しています。
R EXPECTANCY SCORE（R期待値スコア）
R期待値スコア
「R-Expectancy * 年間平均トレード数」
で計算されます。
R期待値に年間トレード数を掛けたもので期待値にトレード回数も考慮に入れた形式です。
STR QUALITY NUMBER
？
SQN SCORE（SQNスコア）
System Quality Number、SQNスコア
「期待値/標準偏差×√100」
で計算されるシステムの品質の評価値です。
評価方法は以下の通りです。
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
Wins/Losses Ratio
勝ちトレード数と負けトレード数の割合
Payout Ratio(Avg Win/Loss)
平均利益と平均損失の割合
Average#of Bars in Trade
1トレードのローソク足の平均数
AHPR
平均保有期間利回り
Z-Score（Zスコア）
Zスコア
トレードの従属性を表します。
正の値の場合は負けが勝ちを呼び、勝ちが負けを呼びやすい
つまり、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。
負の場合は負けが負けを呼びやすく、勝ちが勝ちを呼びやすい
つまり、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。
Z-Probability
Zスコアの信頼度
信頼度が高いほどZスコアの信頼性が高くなります。
Expectancy
期待値
Deviation
標準偏差
Exposure
価格の変動リスク
Stagnation in Days
停滞期
資産曲線には利益を更新できずにヨコヨコ、もしくはドローダウンとなったりする期間であり、
次に利益を更新するまでにかかった期間を示しています。
Stagnation in %
停滞期の割合
期間中どれだけ停滞期があったか
#of Wins
勝ちトレード数
#of Losses
負けトレード数
#of Cancelled/Expired
トレードのキャンセル、期限切れの数
Gross Profit
全利益
Gross Loss
全損失
Average Win
平均利益
Average Loss
平均損失
Largest Win
最大勝ち
Largest Loss
最大負け
Max Consec Wins
最大連勝数
Max Consec Losses
最大連敗数
Avg Consec Wins
平均連勝数
Avg Consec Loss
平均連敗数
Avg # of Bars in Wins
勝ちトレードのローソク足の平均数
Avg # of Bars in Losses
負けトレードのローソク足の平均数
