Quant Analyzerの分析結果詳細の意味を調べてみた

Quant analyzerでバックテスト結果を分析する際にAnalyzeのOverViewの分析結果がよく分からなかったりします。
↓の結果です。

そこで今回は分析結果の各項目の意味を調べてみました。

全ての意味を理解することはできませんでしたので、?項目について誰か知っていたら情報提供をお願いしたいです。

また解説に誤りがある可能性があるのでご了承下さい。

TOTAL PROFIT

最終的に残った利益

OF TRADES

総トレード数

SHARPE RATIO

シャープレシオ

「(投資商品のリターン - 無リスク利子率) ÷ 投資商品の年率リスク」と表現されることが多い

簡単に言えば、利益とリスクの比率のことでシャープレシオが大きいほど資産曲線がなめらかになり、安定性のある利益が見込めます。

バックテスト時にスタート時の資金を大きくしすぎたり、小さくしすぎたりするとと信頼できる数値にならない可能性があるので、適切な資金でバックテストが必要です。

PROFIT FACTOR

プロフィットファクター

総利益÷総損失で計算されます。

プロフィットファクターが大きいほど全体の損失金額に対して利益が大きいということになります。

例えばプロフィットファクターが1.1のシステムがあったとします。

この場合仮に利益100万円を得たとするとこの先に90万円の損失が出る可能性が高いということを知ることができます。

RETURN/DD RATIO

リターンドローダウンレシオ

純損益とドローダウンの割合であり、この値が大きいほどドローダウンのリスクに対して大きな利益が見込めます。

リターンドローダウンレシオが低い場合はドローダウンリスクに対して得られる利益が少ないことを意味しており、効率の悪いシステムということがわかる。

WINNING PERCENTAGE

勝率

DRAWDOWN

ドローダウン

%DRAWDOWN

ドローダウンの割合

DAILY AVG PROFIT

1日の平均利益

MONTHLY AVG PROFIT

月の平均利益

AVERAGE TRADE

ANNUAL %/MAX DD %

1年のドローダウンとマックスドローダウンの割合

R EXPECTANCY

R期待値、タープの期待値

「(平均利益 × 平均勝率 + 平均損失 × 平均負率)/平均損失の絶対値」で計算されます。

1トレード分の期待値は平均の損失に対してどれくらい大きいかを示しています。

R期待値が大きい場合、1トレードのリスクに対しての利益効率が良いということを示しています。

R期待値が小さい場合、1トレードのリスクに対しての利益効率が悪いということを示しています。

R EXPECTANCY SCORE

R期待値スコア
「R-Expectancy * 年間平均トレード数」で計算されます。

R期待値に年間トレード数を掛けたもので期待値にトレード回数も考慮に入れた形式です。

STR QUALITY NUMBER

SQN SCORE

System Quality Number

「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値です。

評価方法は以下の通りです。

1.6~平均以下
2.0~平均
2.5~良い
3.0~優秀
5.1~最高
7.0~聖杯

Wins/Losses Ratio

勝ちトレード数と負けトレード数の割合

Payout Ratio(Avg Win/Loss)

平均利益と平均損失の割合

Average#of Bars in Trade

AHPR

平均保有期間利回り

1回のトレードでどれくらいの利益を得るか

Z-Score

Zスコア

トレードの従属性を表します。

正の値の場合は負けが勝ちを呼び、勝ちが負けを呼びやすい
つまり、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。

負の場合は負けが負けを呼びやすく、勝ちが勝ちを呼びやすい
つまり、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。

Z-Probability

Zスコアの信頼度

信頼度が高いほどZスコアの信頼性が高くなります。

Expectancy

期待値

Deviation

標準偏差

Exposure

Stagnation in Days

停滞期

資産曲線には利益を更新できずにヨコヨコ、もしくはドローダウンとなったりする期間であり、
次に利益を更新するまでにかかった期間を示しています。

Stagnation in %
停滞期の割合?

#of Wins

勝ちトレード数

#of Losses

負けトレード数

#of Cancelled/Expired

Gross Profit

全利益

Gross Loss

全損失

Average Win

平均利益

Average Loss

平均損失

Largest Win

最大勝ち

Largest Loss

最大負け

Max Consec Wins

最大連勝数

Max Consec Losses

最大連敗数

Avg Consec Wins

平均連勝数

Avg Consec Loss

平均連敗数

Avg # of Bars in Wins

Avg # of Bars in Losses

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