ドローダウンに騙されず真実を見抜く方法

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ドローダウン(絶対ドローダウン)とは?

ドローダウン(絶対ドローダウン)とは初期資金からどれだけ金額が減ったかを表す数値です。

例えば、口座の100万円が、10万円減ったらドローダウンは10万円(10%)になります。

最大ドローダウンとは?

最大ドローダウンとは資金が最も大きく下落した時の損失額を表しています。

相対ドローダウンとは?

相対ドローダウンとは資金が最も大きく下落した時の割合を表しています。

バックテストのドローダウンを見ても意味がない

EAのバックテストから得られるドローダウンを見ても意味がありません。
なぜならドローダウンは初期証拠金と運用ロットによって変えることができるからです。

簡単に説明すると、初期資金を多く、EAのロット数を小さくすることでドローダウンを小さくすることができます。

ドローダウンは口座資金に対しての負け金額のため、このような現象が起こります。

よって、いくらでもドローダウンを小さく見せることができるので、ドローダウンを見ても意味がないです。

もし参考にしたい場合はバックテストの下記赤枠の初期証拠金と数量というところを一緒に確認しましょう。



この初期証拠金と数量を実際に自分が運用する想定で適切な値にすることで、初めてドローダウンを見る意味が生まれます。

もし、ドローダウンが~%未満などと安直に宣伝しているEAがある場合はほぼ過大広告といってもいいでしょう。

また、ドローダウンは~%以内のEAが優秀とかいう話もこういった事実を無視したあてにならない指標であることがおわかりいただけたと思います。

ドローダウンは本当に意味がないか

ここまでドローダウンは意味がないと話しましたが、ドローダウンを間違って認識していると意味がありませんが、正しい方法で認識すればとても意味のある指標になります。

まずFXで欠かすことのできない資金管理がありますが、ドローダウンを確認することは資金管理においてとても重要なことです。

最大ドローダウンがわかっていないとEAがどのくらいの損失を出すのかわからないまま運用することになります。

これはとても危険な運用になります。

初期証拠金と数量を自分の実際に自分が運用する数量に設定してドローダウンを確認することをオススメします。

潜在ドローダウンとは?

上で説明したドローダウン以外にも番外編として、潜在ドローダウンという考え方があります。

潜在ドローダウンとは、最大ポジション数と最大ストップロスから起こりうるドローダウンを指しています。

例えば、最大ポジション数3で最大ストップロスが50pipsだった場合、3つポジションを持って、全部が最大ストップロスにかかったら損失は150pipsになりますね。これが潜在ドローダウンです。

上の例だと150pipsの損失を出す可能性があるので0.1lot運用で15000円の損失になります。

この損失に自分の精神が耐えられるかどうかを稼働前に必ず確認するようにしましょう。

潜在ドローダウンを知らずにEAの運用を行うと痛い目に合います。

EAが持てるポジション数が多いほどこの潜在ドローダウンが大きくなる傾向にあるので、

ドローダウンを抑えたい場合はなるべく最大ポジション数1のストップロスが小さいEAを選択するようにしましょう。

まとめ

EAのバックテストのドローダウンの項目を鵜呑みにしても意味がないということを説明しました。

ドローダウンを正しい見方で見ればとても重要な指標であることを説明しました。

ドローダウンが少ないことを宣伝文句にしているEAは過大広告であることを説明しました。

潜在ドローダウンという考え方を説明しました。

ドローダウンに騙されずにEA運用をしていきましょう。

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