EAを稼働させる前にトレードの基礎知識として知っておきたい期待値について説明します。
期待値がプラスにならないトレードを行うことはただ資産を減らすだけのトレードになってしまうため、
しっかりと期待値についての理解を深めることをオススメします。
期待値とは
期待値とはGoogleで調べてみると、
統計学で、確率の見地から算定した平均値。
と記載されています。
これだけだとなんだかよくわらないと思います。
簡単に説明すると、ある確率に基づいた行動が1回あたりどのくらいの数値が期待できるかを示した値のことです。
例えばコインを投げて表が出たら100円獲得、裏が出たら10円を失うゲームの期待値は45円と計算できます。
45円という期待値はこのゲームをやると1回あたり45円の利益が期待できるということになります。
つまりこのゲームを続けると利益が増えていくということがわかります。
期待値の計算方法
トレードの期待値は以下の計算式で計算することができます。
「期待値 ＝ 勝率 × 利益 ＋ 負率 × 損失」
例えば勝率60%、利確10pips、損失20pipsのトレードをしていたとします。
トレードの期待値は「10pis × 0.5 + (-20pips) × 0.5 = -5pips」です。
このトレードを繰り返すと一回あたり5pipsを失うことになり資金は減っていきます。
期待値の検証
実際に上記期待値でトレードを1000回行ったシミュレーション結果が以下です。
資金がどんどん減っていっているのがわかります。
最後には約-2500pipsの損失になっています。
では勝率40%、利確10pips、損失5pipsのトレードをしていたとします。
トレードの期待値は「10pis × 0.4 + (-5pips) × 0.6 = 1pips」なので、1回のトレードで1pipsを得られるので、資金が増やせるトレードだとわかります。
実際にこの条件でシミュレーショントレードを1000回行った結果が以下です。
資金がどんどん増えていっているのがわかります。
最後には約800pipsの利益になっています。
トレードは期待値がすべて
上記のシミュレーション結果からわかるようにトレードは期待値で将来の利益、損失が決まります。
この先トレードを何回も繰り返していくことになりますが、1回、1回のトレードで落ち込んだり、喜んだりすることは無意味です。
トレードというのは勝ち負けを繰り返し、期待値どおりにお金が変化していくだけのゲームでしかないのです。
そのためには感情を捨てるトレードをしなければなりません。
まず自分が行っているトレードはどのように資金が増えていくのかを理解する必要があります。
自分のトレードの期待値も知らずに行うトレードは論外になります。
期待値を計算してみよう
実際に自分が行っているトレードの勝率、買ったときの利益、負けたときの損失を下記フォームに入力して期待値を計算してみましょう。
マイナスになった場合はトレード手法の見直しが必要です。