【有料EA】一本勝ちの設定から検証まで

バックテストデータ

プロフィットファクター

1.33

平均利益、平均損失

約11pips、約-21pips

最大保有ポジション数

1

ドローダウン

約463pips

資産曲線

バックテスト

バックテスト期間

10年
10年なので期間はテスト期間としては十分です。

取引回数

バックテスト期間:10年(約2862日土日除く)
総トレード数:2920回
平均トレード頻度:約1日/1.02回

1日平均1回なのでトレード頻度は十分と言えるでしょう。

ロジック

マーケットの勢いを自動に察知しエントリータイミングを探します。エントリー後の一定の期間において独自ロジックに基づき、トレーリングストップを行うかどうかを判定します。トレーリングストップしていく場合は、理論上は期待利益が無限大です。

公式ページからの引用ですがどのようなロジックなのかは判断が難しいです。

トレーリングストップ機能が優れていることからマーケットが勢いづいたところをトレーリングで追いかけるトレンド系のEAだと思われます。

エントリーの様子を見てみましょう。

エントリーの様子を見るとトレンドの押し目買いと戻り売りをしているようです。

最初の赤丸が最初の赤線の波に対しての売りエントリーをしているように見えます。

2番目の赤丸が2番目の赤線の波に対して買いエントリーをしているように見えます。

以下の機能を有しています。
・複利機能
・指標フィルタ
・分割発注機能

パラメータ設定

パラメータ名 設定値 メモ
Ippon_UseAutoTime true GMTの自動調整
Ippon_OpenDay 2 GMT
Ippon_Use_WeekClose_Function true GMT
Ippon_ExitDay 5 GMT
Ippon_ExitHour 14 GMT
Ippon_ExitMinute 1 GMT
Ippon_Use_MM_Function true 複利モード
Ippon_MM_MoneyMode FreeMargin 複利ロット数の算出方法(余剰証拠金か口座残高ベース)
Ippon_MM_MoneyDivide 100 何割を複利運用に配分するのか
Ippon_AllowRisk 5 何%までロット数算出の原資にするのか
Ippon_ChangeLeverage false 複利
Ippon_Leverage 25 レバレッジ値を指定
Ippon_slippage 3 スリッページ
Ippon_MaxSpread 3.0 スプレッド
Ippon_Lots 0.1 ロット
Ippon_UseImpAnouStop false 指標フィルタ
Ippon_StopDayHourMinute 停止時間
Ippon_IsOrderDivide No 分割発注
Ippon_OrderMaxLots 20 最大発注ロット
Ippon_OrderRetry false 最大発注ロット

パラメータ設定と検証

1999~2018年、アクエリアス、スプレッド2pipsでバックテストをしました。

スプレッドを2pipsに広げても資産曲線が右肩上がりになるのでスプレッド耐性があります。

2017年11月24日のアップデートにより、12個のストラテジーが追加になり稼働可能な時間足も増えました。

ストラテジーの名前はそれぞれ

Aries,Taurus,Gemini,Cancer,Leo,Virgo,Libra,Scorpio,Sagittarius,Capricorn,
Aquarius,Pisces
となっており、今まで通りの一本勝ちを稼働させる場合はアクエリアス(Aquarius)を設定すれば問題ありません。

このアップデートによってEAを稼働させるパラメータの組み合わせが増えましたので、どの組み合わせがいいのか最適化によって調べてみました。

一本勝ちの12ストラテジー検証

ストラテジーは増えましたが、特に気にしない方であればデフォルトのアクエリアス(Aquarius)の稼働で問題ないと思います。

時間足は今まで通りの15分足が一番利益が出ましたので今まで通り15分足の稼働で問題ないと思います。

12ストラテジーすべて稼働するとどうなるかの検証を行いましたので参考にしてください。

12ストラテジーの検証結果はこちら

年単位成績

バックテスト上だと2016年の成績が悪くなっていますが、フォワードテスト上では利益が出ています。

一本勝ちはバックテストよりもフォワードのほうが成績が良くなる傾向があるようです。

月単位成績

証拠金はどれくらい必要?

0.1ロット運用で700ドルほどのドローダウンがありますので、ドローダウンで考える場合は0.1ロットにつき10万円程度の証拠金が必要になります。

ストップロスから考える場合は最大ストップロスが80pipsなので0.1ロットにつき最大8000円の損失になります。

1回のトレードで失っても耐えられる金額から稼働ロットを算出しましょう。

フォワード成績

フォワードは下のグラフになります。

環境はOANDA東京サーバー+お名前VPSで2018年から2019年の約1年間の成績になります。

1年間フォワードで資産が右肩上がりになっていることが利益を積み上げることができるEAである証拠になります。

約700pips近く獲得しているので、0.1ロット稼働で約7万円の利益になります。

指標時は止めるべきか?

一本勝ちは最大ストップロスが80pipsであり、対して最大利益はトレーリングストップがあるので無限です。

従って、指標時は50%の確率で上下のどちらかにチャートが大きく動くと仮定すると、期待値的には指標時も稼働し続けた方が利益が出せるはずです。

実際に上のフォワードのグラフで2019年1月頃に大きな100~200pips程度の大きな利益を得ていますが、これは突然の値動きに無限トレーリングが発動しているからです。

レビュー

フォワード期間が2年以上かつ2年間ずっと資金が右肩上がりを続けているというかなり優秀なEAです。

2年間も資金が右肩上がりを続けるEAはなかなか存在しませんので、それだけ信頼性と安定性があるEAと言えます。

私も稼働している中では一番信頼を置いているEAです。

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複利稼働するとどうなるか

証拠金10000ドル、Ippon_AllowRisk=100、Ippon_AllowRisk=5に設定して複利稼働を行った場合のバックテストです。

1999年~2018年のバックテストで10000ドルから4000000ドルと400倍になっています。

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