【有料EA】1石2鳥の設定から検証まで

バックテストデータ

プロフィットファクター

1.33
1.1~2の間を満たしています。

平均利益、平均損失

約14pips、約-26pips

最大保有ポジション数

1

ドローダウン

約627pips

資産曲線

バックテスト期間

10年
期間はテスト期間としては十分です。

フォワードテスト期間

3カ月
まだこれからです。

取引回数

バックテスト期間:10年(約3021日土日除く)
総トレード数:2259回
平均トレード頻度:約1日/0.74回

トレード頻度は普通です。

ロジック

RCI(Rank Correlation Index)をメインの分析指標とし、独自なサイクルによる価格そのものを計算対象とせずに「時間」と「価格」それぞれに順位をつけ、両者の相関関係による売買する珍しいストラテジーです。1つのEAは2つのモードが実装されています。「アグレッシブモード」は積極的に取引を行い利益を最大化にする特徴に対し、「ディフェンシブ」はタイムマネジメントを行い取引数より高PFの実現を意識するのが特徴です。同じ口座で両モードの稼働による1つのEAでコストパフォーマンスの良いパートフォリオの構築が実現されます。

時間と価格の相関性に順位づけによるストラテジーとのことでいままでのロジックとは変わっているような記載ですね。

パラメータ設定

パラメータ名 設定値 メモ
sb_UseAutoTime true GMTの自動調整
sb_OpenDay 1 取引開始曜日
sb_OpenHour 1 取引開始時間
sb_Use_WeekClose_Function true 週末クローズ機能
sb_ExitDay 5 クローズ曜日指定
sb_ExitHour 14 クローズ時間指定
sb_ExitMinute 1 クローズ分指定

バックテストによるパラメータ設定

スプレッド1pips、aggressiveモード

スプレッド2pips、aggressiveモード

スプレッド2pips、defensiveモード

スプレッド2pipsで若干波が荒くなりますが、右肩上がりに資産を増やすことができています。

ディフェンシブモードにすると取引回数が半分になるからわりにPFが向上し、曲線が滑らかになっていることがわかります。

レビュー

時間と価格の相関性に順位づけによる新しいストラテジーなので他のEAとの被りを防ぐことが期待できます。

トレーリング機能を搭載していて、撤退は早めに行い伸ばせるところは無限に利益を伸ばしていくことが可能です。

通貨ペアがEURJPYなのでUSDJPYのEAが多くなってしまいがちなEAのポートフォリオを埋めることが期待できます。

1石2鳥(スタンダート版)
値上げ!価格そのものは計算対象とせずに「時間」と「価格」それぞれに順位をつけで売買する珍しいストラテジー
値上げ!価格そのものは計算対象とせずに「時間」と「価格」それぞれに順位をつけで売買する珍しいストラテジー?|?fx-on.com

『【有料EA】1石2鳥の設定から検証まで』へのコメント

  1. 名前:樋上 敏明 投稿日:2019/03/14(木) 04:54:56 ID:ded6eb63d 返信

    不勉強ですがInstaFXのお世話になりたいと思います。