一本勝ちはストラテジーが12もあるので、これを生かした運用ができないかと考えました。
12ストラテジーのバックテストを合成してみまた結果が下になります。
各ストラテジーで相関性が下になります。
するとやはり全体的に相関性が高いことがわかりました。各ストラテジーが似ていることはまあ想像通りです。この中で注目したのがパイシースです。パイシースだけ他のストラテジーと相関性が低いことがわかりました。もう一つだけ何か稼働してみたい場合はパイシースと組み合わせるといいのかもしれません。
各ストラテジーを1/12で稼働させてみる
今度は12ストラテジーで1/12ロットで稼働させるパターンとアクエリアスのみで稼働させるパターンを比較して見ました。
イメージとしては12ストラテジーをすべて稼働させてひとつの一本勝ちとみなす感じです。
| 12ストラテジー | アクエリアス | |
|---|---|---|
| 収益 | 802417 | 685811 |
| プロフィットファクター | 1.35 | 1.29 |
| ドローダウン | 31611 | 76872 |
収益、プロフィットファクター、ドローダウンが改善していることが分かりました。
やはりロットを分散して稼働させた方がリスクも抑えられて安定的に稼働できそうですね。
モンテカルロ比較
念のためモンテカルロ法で求めたグラフを比較してみました。
どちらも統計的には右肩上がりになるであろうと思われます。最低期待利益はやはり12ストラテジーのほうが大きく、グラフもデコボコが少なくなだらかになっていることがわかります。理想のポートフォリオ効果ですね。
12ストラテジー
最低利益：105785
アクエリアス
最低利益：117365
まとめ
各ストラテジーにロットを分散させて一本勝ちを稼働させることによってポートフォリオの効果がうまく働いているということがわかりました。
12ストラテジーを稼働させる際はぜひ試す価値ありです。ただし、いつも通りのロットで稼働させるとリスクが高くなるだけの逆効果になりますので、必ずいつもの1/12ロットで稼働しましょう。少々面倒くさいところは1/12ロットで稼働させるので他のEAのロットも考慮して比率を12:1にしなければならないため、ロットのバランス調整が難しいところです。
せっかく12ストラテジーを備えているのでこの際に有効活用してみましょう。
※注意 同じEAを複数パラメータで稼働させる場合はマジックナンバーが被らないように稼働させましょう。