これを知れば破産しない!バルサラの破産確率

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バルサラの破産確率とは

バルサラさんが考えた破産確率表というものを指しています。
その表によればリスクに晒す資金、勝率、ペイオフレシオからそのトレードを繰り返すことによって破産する確率を知ることができます。
今行っているトレードを破産確率表に照らし合わせればどの程度危険なトレードなのかを知ることができます。

バルサラの破産確率表

下に示したのが、資金に対して1%の掛け金でトレードを行ったときの破産確率を示しています。

ペイオフレシオの計算の仕方

勝ったときの金額 ÷ 負けたときの金額です。

表から読み取る事実

注目すべき点は勝率50%でペイオフレシオが1のトレード(勝った時と負けた時の金額が一緒)を行っていると99%の確率で破産するということです。
よって適当にエントリーして勝率50%なら勝ちも負けもしないんじゃないかって考えは誤っていて、トレードを繰り返すといずれは資金が0になってしまいます。
次に注目すべき点はペイオフレシオが小さくなってくると高い勝率を維持しないと破産を防ぐのが難しくなってくること、逆にペイオフレシオを大きくしていくと勝率が低くても破産する確率が減ってくるということです。

EAの成績を破産確率表に当てはめてみる

例えば下のバックテストのような成績のEAがあったとします。

この結果から勝率、平均勝トレード、平均負トレードの項目を抜粋します。
すると、勝率、ペイオフレシオは以下のような結果になります。
勝率=64.27%
ペイオフレシオ=135.17÷216.71=0.62
これをバルサラの破産確率に当てはめると、破産確率はだいたい0%ということがわかります。(本当は正しい計算式で精密に計算しないといけないのですが、ここでは割愛)
よってこのEAは今の成績を維持し続ければ安全なEAと言えます。
このようにして、EAが安全であるかを判断することができます。
現在稼働中のEAを見直して、破産確率が1パーセント以下にならないと危ないトレードをしているということになりますので、
一度確認するべきです。

ただし、あくまでもEAが同じ成績を出し続けることが前提での話ですので、
途中から成績が悪くなってしまった場合は再計算しないと正しい確率になりませんので注意が必要です。
また今回はペイオフレシオに平均値を使っているので、厳密な計算にはなっていないことに注意が必要です。
あくまでも目安程度にしましょう。

まとめ

自分のトレードの破産確率を導きだし、破産確立がなるべく0%になるようなトレードを心がけるべきです。
自動売買については、EAを購入する前にバックテストの結果から破産確率を確認しよう。
破産確率が高いEAは購入を控えるべきです。
現在稼働中のEAに対しても破産確立を導き出し、稼働ロットを調整するなりして破産確率が0%になるようなトレードを心がけるべきです。

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