今回はEAの停止判断基準の紹介です。
EAの調子が悪いと思った時に稼働を停止したいと考えると思いますが、稼働停止するのっていつがベストなのでしょうか。
もし、停止するルールを決めていないとちょっと調子悪くなって停止を繰り返すことによってほとんどのEAが停止するという状況になってしまいます。
稼働停止が早すぎると本当はパフォーマンスが落ちていないにも関わらず、EAを停止してしまうということになりかねません。
逆に稼働停止が遅すぎると、利益が出ないシステムの稼働で損失が増えていってしまうこともあります。
そこで何かしら稼働を停止する基準、ルールが必要になります。
今回紹介する基準を参考に自分のEA稼働停止ルールを決めてみましょう。
月利益で判断する
月単位の最大損失を更新した場合に停止するという考え方です。
月単位で判断なので、早めにEAのパフォーマンスを知るための考え方になります。
月単位の利益を知るためにはQuant Analyzerでバックテストを分析します。
Quant Analyzerにバックテストを取り込むことによって下のように月単位の損益を見ることができます。
ここで年単位の損失または利益を確認し、過去最低利益を更新したら稼働停止を判断することができます。
年利益で判断する
年単位の最大ドローダウンを更新した場合に停止するという考え方です。
こちらも月利益と考え方は同じで、こちらは年単位の利益で判断します。
月単位の利益と比べて年単位の利益の方がデータ量が多いので信頼性が増します。
Quant Analyzerにバックテストを取り込むことによって下のように年ごとの損益を見ることができます。
ここで年単位の損失または利益を確認し、過去最低利益を更新したら稼働停止を判断することができます。
最大ドローダウンで判断
最大ドローダウンを更新した時に稼働を停止するという考え方です。
こちらの考え方はゆっくりとEAに向き合いながら判断することできます。
もし最大ドローダウンをベースにEAのロットを決めている場合はこちらの考え方が合っているかと思います。
最大ドローダウンはバックテスト結果から知ることができるのでそこで最大ドローダウンを確認しましょう。
平均獲得利益で判断する
平均獲得利益を算出して、平均からずれてしまった時に稼働を停止するという考え方です。
方法はまずバックテストから1トレードあたりの平均獲得利益を求めます。
平均獲得利益をトレード回数分掛けた数値でグラフにプロットすると平均獲得損益を表す線になります。
この線から大幅に離れている場合はバックテストの期待通りにEAが稼働できていないと判断することができます。
具体的に平均獲得利益を表したグラフが下のグラフで、青い線が資産曲線で赤い線が平均獲得利益になります。
この赤い線から大幅に離れていくようだとEAが期待通りの取引を行えていないということになります。
ここで注意したいのがグラフはあくまでも平均値なので平均から離れることはよくあるということです。
標準偏差と正規分布で判断する
先程は平均獲得利益をグラフに表すことでEAのパフォーマンスが平均値からどれくらい離れているかで判断することができました。
ではどれくらい平均獲得利益の線から離れたらやばいのか？というのを判断するための基準が標準偏差と正規分布です。
平均利益から標準偏差の2σまでの範囲に収まる確率が95.45%という理論を使って2σを割ったら稼働を停止するべきであると考えることができます。
曲線の計算式は以下のようになります。
上のσの曲線 ＝ トレード回数 × 平均損益 ＋ √トレード回数 × 獲得利益の標準偏差 × ＝ 標準偏差乗数（σ）
上のσの曲線 ＝ トレード回数 × 平均損益 － √トレード回数 × 獲得利益の標準偏差 × ＝ 標準偏差乗数（σ）
標準偏差を用いたグラフが下のグラフになります。
黄色と緑の線が2σの線で、この線より外側に行くとEAが期待通りの取引を行えていないということになります。
