EAの短期成績を向上させるための最適化について

EAは放置して長期でも安定して利益を得られるように稼働させるのが一般的です。

しかし、短期の成績を重視する人がすごく多いように感じます。

そこで今回は短期の成績向上のためのEA稼働方法について考えていきます。

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カーブフィッティングが鍵

バックテストを一定期間で過剰に最適化した状態をカーブフィッティングと言います。

カーブフィッティングの問題は長期間運用しているとEAの最適化結果に合わない相場で利益が出せないことです。

でも常にカーブフィッティングできたら利益が出せると思いませんか?

常にカーブフィッティングするためには常に直近の相場で最適化をする必要があります。

例えば、月1回、直近の半年のチャートで最適化する、毎日昨日の相場を見て最適化するなど

※最適化を行う頻度はEAの特徴や個人の考え方によって違いますので正解はありません。

実例

ここで例としてDouble_Eagle_01というEAで試してみましょう。

2018/9~2019/2の期間で、まずデフォルトパラメータで稼働した結果を見てみましょう。

次にパラメータIf_Num_0(なんのパラメータかはわかりません)を10に設定してみると

このようにマイナスだった成績をプラスに変えることができました。

しばらくはこのパラメータで稼働させて合わなくなってまた変えるを繰り返します。

パラメータが少ないEAは?

そもそもパラメータの数が少なくてほとんど設定することができないEAがあると思います。

このようなEAは都度最適化ができないため、紹介した方法を実行することができません。

そのようなEAは相場に合わなくなると稼働停止するしかありません。

パラメータが少ないEAはパラメータ設定の迷いがない分そのようなリスクを抱えていますので注意が必要です。

まとめ

短期の成績を気にするのであれば都度最適化により成績を向上させる可能性がある。(最適化結果が裏目に出ることももちろんあります)

都度最適化前提にEAを稼働させるのであれば、パラメータが多いEAのほうが自分好みにカスタマイズできるので有利になる。

短期の成績を気にしないのであればデフォルトパラメータでのんびりと稼働させましょう。

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