EAの重要なパフォーマンスパラメーターについて考える

今回はシステムトレード 検証と実践という書籍に「重要なパフォーマンスパラメーター」として書かれている内容を自分なりに考えた結果を残しておきます。

システムトレード 検証と実践 ──自動売買の再現性と許容リスク【電子書籍】[ ケビン・J・ダービー ]

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純利益

1年あたり、1枚あたり1万ドル以上

確信はありませんが、

1枚で稼働した時の1年の総利益が1万ドル以上になればいいということを示している?

つまり10万通貨でEAを稼働して1年の平均総利益が約100万円を満たすことが必要になります。

プロフィットファクター

1.0以上(許容できる)、1.5以上(理想)

1以上ないと利益が出てないことになりますのでこの値が1以下のEAを選ぶことはないと思われます。

1.5以上は理想とありますが、2以上になってくると過剰最適化や、コツコツドカン型のEAの可能性があるので注意が必要です。

1トレードあたり平均純利益

1枚あたり50ドル以上

つまり10万通貨のトレード総利益をトレード数で割って、1トレードあたりの総利益を算出し

約5000円以上になっていることが必要になります。

タープの期待値

0.10以上

タープの期待値=(平均利益×平均勝率+平均損失×平均負率)÷平均損失

となっており、期待値を平均損失で割った値のことです。

タープの期待値が意味することはリスクに晒した金額でどれくらい利益が得られるか(利益効率)です。

タープの期待値は0.1以上である必要があります。

スリッページと手数料

0のときレポートは無視。1往復の手数料は5ドル、スリッページは1~2ティック

MT4のバックテストでスリッページまで考慮してテストすることはできないので、

スプレッドと読み替えた方がよさそうです。

スプレッドはなるべく広げてテストをするべきです。

最大ドローダウン

純利益よりもはるかに小さくなければならない

ドローダウンは小さい方がいいことは間違いないです。

どれくらい小さい方がいいのかはリターン・ドローダウン・レシオで確認します。

資産曲線の傾き

一直線に上昇しているのが理想

直線の形から離れるほど途中の浮き沈みが激しくなり、不安定になります。

ただし、直線すぎる場合はコツコツドカン系のEAの可能性があるため注意が必要です。

資産曲線のフラット期

短いのが理想

資産曲線のフラットな期間が急上昇によって中断される場合が多いときは過剰最適化の可能性が高いと述べられています。

なぜそのような理論になるのかはよくわかっていませんが、とにかくフラットな時期が長いものは避ける方がいいでしょう。

資産曲線のドローダウン(深さと期間)

曲線全体に対して比例

曲線全体とは何を指しているのかはわかりませんが、

私的解釈としては利益が大きくなるほどドローダウンも大きくならなければならないということだと思います。

資産曲線のファジーさ

小さいのが理想

ファジーとは曖昧さを意味する言葉です。

ファジーさが小さいということは資産曲線が直線に近いということです。

これは上記で記載した資産曲線の傾きが直線に近いかどうかと同じ問題です。

破産リスク

10%以下

破産確率の計算方法にはどのような種類があるのか把握できていません。

私が把握しているのはバルサラの破産確率です。

最大ドローダウンのメジアン

40%以下

メジアンとは中央値を指しており、算出にはモンテカルロ分析が必要です。

リターンのメジアン

50%以上

メジアンとは中央値を指しており、算出にはモンテカルロ分析が必要です。

リターンドローダウンレシオ

2以上

利益と損失の割合を指しています。

総利益が総損失の2倍以上になることが必要であることを示しています。

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