EAのポートフォリオの組み方、考え方

スポンサーリンク
スポンサーリンク

ポートフォリオとは

ポートフォリオ(英語:portfolio)とは、安全資産と危険資産の最適保有率のことである。

とウィキペディアに記載があります。

簡単に言うと、自分の保有しているすべての金融商品の組み合わせのことを指しています。

下の図がポートフォリオの例です。

これをEAで言うと、自分が稼働しているEAの組み合わせのことになります。

ポートフォリオを組む目的

ポートフォリオを組む目的とはリスク分散にあります。

1つのEAの稼働だけだとEAが不調になった時に資産が減っていってしまいます。

もしひとつのEAが不調で負け続きの場合でも、他のEA勝つことができれば資産が減らなくて済むかもしれません。

このようにお互いが苦手な相場を補い合うことが出来ればリスクを減らして運用することができます。

これがポートフォリオを組む目的となります。

ポートフォリオを組むためのツール

Quant analyzerというツールがポートフォリオを組む時の手助けとなってくれます。

何を基準にポートフォリオを組むか

いきなりポートフォリオを組むといってもどうやってEAの組み合わせを選らんでいいのか最初はわからないでしょう。

単純に稼働するEAを選ぶだけでなく、設定するパラメータやロットも考慮すると何パターンものポートフォリオが考えられます。この何パターンもの組み合わせから自分のポートフォリオを選択する必要があります。

そこでどのようなアプローチがあるか考えていきましょう。

最大ドローダウンを増やさないように組む

各EAのバックテストを合成した時に最大ドローダウンが増えないようにポートフォリオを組む方法があります。

最大ドローダウンが増えないようにすればリスクを抑えながら獲得利益を増やすことができるかもしれません。

ただ、途中の細かいドローダウンが増えるようだと理想のポートフォリオとは言えなくなってしまうので注意が必要です。

例えば下の赤い部分がドローダウンを示しているのですが、最大ドローダウンが1500pips程度あることがわかります。この最大ドローダウンを増やさないようにしつつ他の赤い部分のドローダウンがあまりないポートフォリオを組めればベストです。

相関性で組む

それぞれのEAの損益、ポジション数、エントリーポイント、クローズポイントなどの相関性が低くなるようにポートフォリオを組む方法があります。

例えば、1日のうちに2つのEAの損失が被ってしまったとします。

この頻度が多いようだと2つのEAは相関性が高いということになります。相関性が高いと複数のEAが同時に損失を出すことが多くなるのでリスクが高くなります。

なので相関性が低いEA同士でポートフォリオを組めばリスクを分散させることができるのです。

相関性の調べ方はこちらの記事で紹介してます。

平均利益、平均損失、取引頻度を考慮する

EAによって獲得するpipsや取引頻度は違います。

もし、1週間に1トレードで50pipsとるEAと1日に20pips取るようなEAを同じロットでポートフォリオを組んだ場合、利益は後者の成績の良し悪しに偏ってしまうのは明白です。

前者が50pips、後者が20pips×5日間=100pipsなので、前者のEAの稼働ロットを2倍にすると利益に関しては同じ割合になることがわかります。

しかし、ここで損失も考慮にいれないといけません。

前者のEAのストップロスが100pips、後者のEAのストップロスが60pipsとします。

もし前者のロット2倍にすると損失が200pips、後者が60pips×5日間=300pipsになるので損失は後者のEAの方が大きくなってしまうのです。損失の割合を同じにするには前者のロットを3倍にすればいいことがわかります。

このようにEAによって取引頻度、TP、SLが違うのでロットでバランスを調整することよってうまくポートフォリオを調整しましょう。

やっぱり自作がいい

自作でEAを作ることでポートフォリオを組む際に大きなメリットがあります。

ロジックがわかっているので苦手な相場は他の自作EAによってカバーするなんてことが簡単にできます。

市販のEAだと中身がわからないのでポートフォリオを組むためにEAを分析しなければならないのですが、その分析作業が結構大変ですし、分析しても結局は中身がわからないのである程度予測のもとにポートフォリオを組むしかありません。

自作の場合はトレンド系なのかレンジ系なのかどのようなときにエントリーするかどのような相場が苦手なのかすべてわかるので、ポートフォリオを組むのが楽です。

まとめ

ポートフォリオを組むことによってリスクを減らしながら利益を増やすことが出来ます。

ポートフォリオを組む際はQuant analyzerというツールを用いてドローダウン、相関性、取引頻度、TP、SLなどを考慮しましょう。

うまくポートフォリオを組まないと逆にリスクを増大させ資金を危険にさらす可能性があるので注意が必要です。