EAの寿命、カーブフィッティングは存在するか?

  • EAの調子が悪くなったら停止するべきか?
  • EAに寿命があるのか?
  • 勝ち続けるEAは存在しないのか?
  • という話題が挙がることがあります。

    今回は完全に主観でここらへんについて自分の考えを述べさせていただきます。

    スポンサーリンク
    スポンサーリンク

    調子が悪くなったらEAを停止するべきか?

    まず「調子が悪くなった」という言葉について基準を決める必要があります。

    私の場合はバックテストのドローダウンよりも大きなドローダウンがきた場合、月単位での連敗数がバックテストより多くなっている場合などを基準に調子が悪くなったと考えます。

    このようにバックテストより成績が悪くなってしまった場合はEAの稼働を停止した方が無難だと思います。

    あくまでもバックテストより悪くなった場合にのみ稼働停止を考え始めます。バックテストより成績が悪くなっていないのならば全て想定範囲内なのです。

    最近負け続きだからという安易な理由で稼働停止していると稼働するEAがなくなってしまいます。もちろん相場の状況を把握できてEAのロジックも大体理解できているなら相場に合わせてEAを入れ替えるということも選択肢としてありますが、それらを全て理解して入れ替えをするのは結構知識が必要になります。

    EAに寿命があるのか?

    「EAには寿命があるかどうか?」という問題は「過剰最適化(カーブフィッティング)は存在するかどうか?」という問題とほぼ同じような考え方であると思います。

    EAの寿命=相場に対応できなくなった=過去の相場に最適化しすぎているからと言い換えることができるのかなと思っています。

    私が考える寿命を早く迎えてしまうEAは以下のようなEAなのではないかと思います。

    特徴としてはTP、SL、その他エントリー条件などの閾値を固定値で決め打ちしているEAです。例えば相場のボラティリティが大きい時は利益も大きく狙える可能性が高いです。逆にSLもちょっと深めに設定しないとすぐに損切になってしまう可能性が高いです。

    あとは複数のエントリーロジックがあったりするとそれだけ様々な相場に対応できる可能性があります。

    このように相場に合わせてロジックを切り替えられるEAの方が相場対応力が高く、寿命も長いEAになりやすいのではないかと思います。

    では様々な相場に対応できているかEAの見分け方はあるのか?というと完全に見抜くことは難しいです。できることがあるとすればEAを購入前に製作者についてよく調べましょう。プログラミングの技術力はあるか?相場の知識はあるか?この辺の知識があればあるほど優秀なEAを作成できる可能性が高くなると思います。

    勝ち続けるEAは存在しないのか?

    よく勝ち続けるEAは存在しないという話がネット上で語られたります。

    本当に勝ち続けるEAは存在しないのでしょうか?私が考えるにこれは誰にもわからない問いだと思います。これからの相場がどのように変わっていくのかは誰にもわからないためです。これから勝ち続けるのかそうでないのかは相場次第でこれからも同じような相場が続けば勝ち続けられるし変わってしまったら勝ち続けることはできなくなります。

    ただ、上のEAに寿命があるのか?で説明したように様々な相場に対応できるEAは勝ち続ける可能性が高いのではないかと思います。

    まとめ

    今回は私の思うEAの寿命について紹介しました。寿命が長いEAを見分けるためには相場に対応できるようなロジックで開発されているであろうEAを選択しましょう。

    スポンサーリンク
    スポンサーリンク
    スポンサーリンク

    シェアする

    • このエントリーをはてなブックマークに追加

    フォローする