自動売買にも役立つテクニカル分析

システムトレードだから基本放置でいいでしょ?と考えていませんか。
放置でも結果は出せるかもしれませんが、相場の知識があるとシステムトレードの質を高めることができます。

例えば、これから相場が上がりそうだからシステムトレードに買い注文だけやってもらうなど・・・
このように相場がある程度予測出来ていればシステムトレード選択の手助けになります。
相場の動きが読めるなら裁量でいいんじゃない?という意見が聞こえてきそうですが、相場がわかっていてもチャートに張り付かなければいけないし、メンタルに負担がかかります。
その弱点を補ってくれるのがシステムトレードであると、私は思っています。
システムトレードに役立つ相場の知識を紹介したいと思います。

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1.トレンド相場とレンジ相場とは?

相場はトレンドとレンジを繰り返して動いています。
トレンドとは下のようなギザギザした波が一方向に進み続ける相場です。
トレンドには高値、安値(ピンクの丸)という値段が存在し、トレンド相場では高値、安値が更新されていきます。

トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する“と言われています。(ダウ理論という)
トレンド時は、トレンド系EAを稼働させた方が利益になる可能性が高まります。
トレンド系EAのロット数を大きく、レンジ系EAのロット数を小さくまたは停止するなどメンテナンスを行いましょう。

そしてトレンドにも終わりがやってきます。
トレンドの終わりの目印はダブルトップ、ダブルボトムと呼ばれる形です。

2.ダブルトップとダブルボトムとは?

ダブルトップとは下のような形の波で高値が更新できなかった時に現れます。
高値が更新できなかった(黄色丸)=上げトレンドの継続に失敗した」ということです。

ダブルボトムとは下のような形の波で安値が更新できなかった時に現れます。
安値が更新できなかった(黄色丸)=下げトレンドの継続に失敗した」ということです。

トレンドが終わるとまたレンジ相場になります。
レンジはトレンド相場と違い、下のように同じ値幅を行ったり来たりしている相場で上下方向に進むのではなく、横に進んでいる相場です。

レンジ相場ではトレンド系のEAを、稼働させてもうまく利益を伸ばせない可能性がありますので、レンジ系EAを稼働させましょう。

3.レジスタンス、サポートとは?

トレンドはサポート、レジスタンスと呼ばれるラインまで続くことが多いです。
レジスタンスとは何度も上昇が止められた価格を繋いだ下のような赤いラインです。

サポートとは何度も下降が止められた価格を繋いだ下のような赤いラインです。下のようなラインです。

なぜラインができる?
ライン付近のロウソク足を見てみると値段が大きく動いているのがわかります。
値段が大きく動いた場所は大きな金額が取引された場所です。
大きなお金が取引された場所付近は何度も大きな金額が取引される可能性があるのです。
例えば、100円で買ってた人たちがたくさんいた場合、相場が100円から上がり105円になるとほっとします。
しかし105円からまた100円に戻ってきたらどうでしょう。
100円より価格が下がると困る人たちが多くいるわけなので、なんとか下がらないようにまた100円で買いまくって価格が下がらないようにするはずです。
上記の仕組みによって何度も同じ値段で価格が動くのでラインとなるわけです。

4.長い時間足の動きの方が強い

月足のトレンド、レジスタンス、サポートなどが一番強いので分足の下降トレンドでも月足が上昇トレンドならば、月足の上昇トレンドが勝つ可能性が高いです。
長期時間足に逆らったトレードはしないようにしましょう。

5.レンジブレイクとは?

レンジでは何度も同じ値段を行き来している状態なのでそれだけみんなのポジションがたまります。ポジションがたまる=損切りもたまる
レートが動く仕組みは買った人が多いとレートが上がります。売った人が多いとレートが下がります。ショートの損切り=買いなのでレートが上がります。ロングの損切り=売りなのでレートが下がります。みんなライン付近で損切りを設定するので、レートが一方向に動きます。
レンジブレイクを、狙ったEAも存在します。

値動きは予測することは難しいから何も考えずに取引したい!

トレンド系とレンジ系のEAを複数バランスよくエントリーポイントが被らないように稼働させることでリスクヘッジをしながらシステムトレードができます。

まとめ

高値安値を更新していたらトレンド相場→トレンド系EAの稼働を優先
高値安値を更新しておらず横に動いている相場ならレンジ→レンジ系のEAの稼働を優先
トレンドの反転を判断するには近くにレジスタンス、サポートがないか確認する
よくわからない場合はいろんなEAをバランスよく稼働させる

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