ある期間に一定値動いた値動きから順張り、逆張りEAの検証

プロフィール

EAの大魔術師
この世に生まれ何とか勉強していくことで誤魔化しで大学院まで進学したが、就職がうまくいかずIT系の中小企業に就職する。社会人になり将来の不安と日々のストレスと絶望感を味わいながら何とか脱サラを目指しブログと投資を実施中。
大魔術師のヒストリカルデータ

 

 

今回は自作EAの研究ということで、様々な調査結果を報告していきたいと思います。

今回調べた内容としては、一定期間にある値段動いたら逆張りor順張りするとどうなるかを調べてみました。

エントリー条件
一つ前のろうそく足の始値と終値の差が一定値以上である

決済の条件
固定値

時間足
5分足

※なぜ5分足なのかというと、1分足だとデータの正確性に欠けていて、かつそれ以上の上位足だと取引頻度が減ってしまうため今回は5分足としました。

テスト期間
2005〜2019

5分足

まずは5分足で1つ前の足の始値と終値の差を20~100pipsの間で最適化してみました。適当に利確50pips、損切50pips固定としています。

結果は

値段差利益総取引数プロフィットファクタ
30pips3195181.03
80pips292431.32
100pips207191.57
70pips207641.14
20pips19511861.01
90pips63321.08

とりあえず値段差は30pipsにして次に損切を最適化してみます。

損切利益プロフィットファクタドローダウン
20pips8161.12479
30pips6491.07548
10pips6281.15726
60pips6251.05849
80pips4971.031446
70pips4241.031108
50pips3191.031015
90pips2261.011619
100pips6612033

損切りは20pipsとして最後に利確を最適化してみます。

利確利益プロフィットファクタドローダウン
30pips9371.16326
40pips8951.14367
50pips8161.12479
60pips7181.10495
100pips6221.07794
90pips5711.07750
80pips5241.07879
70pips5031.06815
20pips4731.10528

利確は30pipsとします。そして完成したEAが下のEAです。

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順張り

5分足

順張りも同様にまずは5分足で1つ前の足の始値と終値の差を20~100pipsの間で最適化してみました。適当に利確50pips、損切50pips固定としています。

結果は

値段差利益総取引数プロフィットファクタ
60pips197971.09
40pips782821.01
50pips-1061730.98
90pips-298320.68
100pips-439190.36
0.7pips-450430.75
0.8pips-52811870.60

ここでは価格差は40pipsにして損切を最適化してみます。

損切利益プロフィットファクタドローダウン
10pips7981.37503
80pipis6841.09769
100pips5121.06881
20pips5071.13702
70pips4571.06641
40pips3281.05668
90pips2461.031018

損切りは10pipsとして最後に利確を最適化してみます。

利確利益プロフィットファクタドローダウン
70pips9611.42593
100pips8721.36597
50pips7981.37503
90pips7491.31615
60pips7081.31563
80pips5681.24643

利確はドローダウンの少ない50pipsとします。そして完成したEAが下のEAです。

まとめ

エントリー、損切、利確の固定の超単純ロジックでも利益を出すEAが作れることが分かりました。ただし、取引頻度が少ないため信頼性は?です。

今回作ったEAはいつの日かダウンロード可能にします。

改良もできたらします。本日はここまで。

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