最初、ボリンジャーバンドに出会った時はすごく優秀なインジケーターに見えました。もし本当に価格が95%の確率で内側に戻るならかなり高い確率で勝つことができます。
そこで初心者がよく考えるボリンジャーバンドの2σからの逆張り手法のEAを作成したいと思います。
ボリンジャーバンドとは？
ボリンジャーバンドとは平均からどれくらいデータにバラつきがあるかを示すインジケーターのことです。
ボリンジャーバンドはσ（シグマ）という線を同時に表示することができて1σ、2σ、3σはそれぞれ68.27％、95.45％、99.73％の確率でσの線の内側に収まるとされています。
そのため、価格がσの線に達したら逆張りでエントリーすれば95.45%の確率で勝つことができるのではないか？と考えがちです。
ボリンジャーバンドの2σ逆張りでEAを作成してみる
通貨ペア：
USDJPY
エントリールール：
ボリンジャーバンドのハイバンドに価格がタッチしたら売りエントリー、ボリンジャーバンドのローバンドに価格がタッチしたら買いエントリー
クローズ：
適当に50pipsで損切
反対側のバンドに達したら
バックテスト結果
2005～2017年
スプレッド1pips
15分足
1時間足
4時間足
結論
ボリンジャーバンドの2σからの逆張りトレードを何も考えずにすると負けます。つまりボリンジャーバンドの2σはよく突破される線ということです。
このような手法でトレードを行っている人は今すぐやめた方がいいです。もし利益を出したいなら他のフィルターやロジックが必要になってくるでしょう。
ボリンジャーバンドを２つ使ってみる
次にボリンジャーバンドの期間20と期間200の２つを使って決済方法もちょっと工夫してみます。
そうすると多少マシになりました。本番稼働させるにはもうちょっと工夫が必要そうです。
さらにトレンドフィルタを使ってみる
今度はさらにトレンドフィルタをつけてみました。ドローダウンが軽減されました。
