ボリンジャーバンドの2σからの逆張りEAを作成してみる

プロフィール

EAの大魔術師
この世に生まれ何とか勉強していくことで誤魔化しで大学院まで進学したが、就職がうまくいかずIT系の中小企業に就職する。社会人になり将来の不安と日々のストレスと絶望感を味わいながら何とか脱サラを目指しブログと投資を実施中。

 

 

最初、ボリンジャーバンドに出会った時はすごく優秀なインジケーターに見えました。もし本当に価格が95%の確率で内側に戻るならかなり高い確率で勝つことができます。

そこで初心者がよく考えるボリンジャーバンドの2σからの逆張り手法のEAを作成したいと思います。

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドとは平均からどれくらいデータにバラつきがあるかを示すインジケーターのことです。

ボリンジャーバンドはσ(シグマ)という線を同時に表示することができて1σ、2σ、3σはそれぞれ68.27%、95.45%、99.73%の確率でσの線の内側に収まるとされています。

そのため、価格がσの線に達したら逆張りでエントリーすれば95.45%の確率で勝つことができるのではないか?と考えがちです。

ボリンジャーバンドの2σ逆張りでEAを作成してみる

通貨ペア:
USDJPY

エントリールール:
ボリンジャーバンドのハイバンドに価格がタッチしたら売りエントリー、ボリンジャーバンドのローバンドに価格がタッチしたら買いエントリー

クローズ:
適当に50pipsで損切
反対側のバンドに達したら

バックテスト結果

2005~2017年
スプレッド1pips

15分足

1時間足

4時間足

結論

ボリンジャーバンドの2σからの逆張りトレードを何も考えずにすると負けます。つまりボリンジャーバンドの2σはよく突破される線ということです。

このような手法でトレードを行っている人は今すぐやめた方がいいです。もし利益を出したいなら他のフィルターやロジックが必要になってくるでしょう。

ボリンジャーバンドを2つ使ってみる

次にボリンジャーバンドの期間20と期間200の2つを使って決済方法もちょっと工夫してみます。

そうすると多少マシになりました。本番稼働させるにはもうちょっと工夫が必要そうです。

さらにトレンドフィルタを使ってみる

今度はさらにトレンドフィルタをつけてみました。ドローダウンが軽減されました。

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