ドル円の200EMAからの乖離トレードという手法はご存じでしょうか。
今回はドル円の200EMAからの乖離トレードはEA化できるのかを検証しようと思います。
200EMAの乖離EAとは？
200EMAから価格が離れている状態から200EMA方向に戻ってくる動きを狙って200EMA方向に向かってトレードする手法です。
このトレードを見つけたきっかけ
引きこもり投資家さんという方がツイッターで呟いていたのを見て、これはEA化できるのではないかと思い、今回挑戦をすることにしました。
そもそもなぜ200EMAなのか？というとよく使われる移動平均の期間が200だからです。よく使われる移動平均の期間としては20、75、200等が挙げられます。
そして、この乖離トレードはグランビルの法則でいう四番目にあたる手法なのでそれなりに根拠が揃って至ります。
エントリー条件
エントリー条件は以下の条件を満たした時にエントリーとします。
買いの場合
・200EMAから下方向に価格が十分に離れている
売りの場合
・200EMAから上方向に価格が十分に離れている
200EMAから離れているという条件は様々なインジケータを使って表現できます。例えば、エンベロープ、ボリンジャーバンド、ATR、何pips動いたか等々。今回はシンプルにボリンジャーバンドだけ使ってみます。
そしてカーブフィッティングを避けるため最適化は最小限にします。
一部コードとしてはこんな感じ
if(iBands(NULL,0,200,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,1) <= Low[1])さらに乖離EAはトレンドに弱いのでトレンドフィルタも軽く追加します。
クローズ条件
200EMAに戻ってきたらクローズとします。ストップロスは40pipsに設定します。
バックテスト結果
とりあえず右肩上がりにはなったので優位性は多少ある気がします。ここからフォワードでデータをとりつつ改良を加えていければと思います。
ただ、取引数が少ないので本当に通用するかわからなく、フォワードのデータをとるのも時間がかかりそうです。
トレードの様子
200EMAから乖離したところをうまくトレードしているのがわかります。
このトレードの弱点としては強いトレンドが出ていると200EMAに戻ってこないことです。なのでレンジ相場が向いています。
フォワードテスト
まとめ
200EMA乖離トレードのEAは通用しそうな気がするが取引数が少ないのでエントリー条件をいろいろ考える必要がありそうです。
もし改良していい感じになったら公開するかもしませんのでツイッターのフォローをしておいてもらえればと思います。
